Melhor Sistema De Gestão De Dinheiro No Forex

Melhor administração de dinheiro Inscrito em Ago 2007 Status: Membro 132 Posts Em qualquer sistema, eu encontro tanto ganhar e perder comércios. Então, eu quero ser capaz de lidar facilmente com qualquer troca perdida e continuar a negociar os negócios vencedores ao mesmo tempo, para que eu tenha um sistema lucrativo. Exemplo Como um exemplo estúpido, se você colocar um pedaço grande de seu dinheiro em cada comércio sem um modelo de dimensionamento de posição, e você ganha lucro, ótimo, seu lucro será muito maior do que se você tivesse regras de dimensionamento de posição. Mas se o seu próximo comércio é uma perda, você pode perder o seu dinheiro, e isso é o fim da negociação Vamos tomar um exemplo mais normal. Digamos que o seu sistema de negociação forex tem um índice de perda de 80 ganhos e que o tamanho de seus negócios vencedores é, em média, 3 vezes maior que o de seus negócios perdidos. Esta é a sua vantagem comercial. É por isso que você pode lucrar com sua negociação, enquanto que alguém que não possui sistema, ou está usando um sistema ineficaz, é improvável que se beneficie, exceto por pura sorte. Mas mesmo com essa vantagem comercial, eu posso atingir uma série de perdas. Assim mesmo com um bom sistema, eu ainda preciso ter um modelo de gestão de dinheiro adequado para sobreviver e prosperar. Não. Então, mais trabalho de mente. Digamos que você está negociando uma conta é 5000, alavancada até 500 000, ou seja, com alavancagem de 100: 1. E vamos dizer que o DD máximo de seu sistema historicamente é 2500, quando seguindo um método de gestão de dinheiro particular. Então, neste caso, o drawdown é 50 do flutuador de caixa. Diminuição histórica máxima - DD - refere-se à maior queda no caixa que ocorreu no passado, quando testou ou trocou seu sistema. Agora, se você estiver negociando um bom sistema lucrativo, então, com as regras de gerenciamento de risco que o sistema foi projetado para usar, você pode continuar ganhando lucro nesse ano que o sistema irá gerar. Diga que o sistema fez 500 em seu flutuador de caixa naquele ano. Isso significa que ao negociar com esse sistema, e suas regras de gerenciamento de dinheiro, você conseguiu superar essa perda de 40, para acabar com 500 em lucro. Ou seja, você percorreu o período de saque, continuou a negociação e fez este lucro arrumado. E outra razão para ter gestão de dinheiro adequada é que no início, você pode cometer erros em sua negociação. Portanto, suas perdas nos dias iniciais podem ser maiores do que o necessário. É por isso que a gestão do dinheiro é importante para qualquer negociação, incluindo a negociação forex. Então, vamos resumir esses dois pontos cruciais até agora: 1. O gerenciamento de dinheiro é importante, pois ele permite viver para contar o conto e lucrar com bem 2. O desempenho de um sistema, em termos de lucros, redução ou qualquer outro parâmetro você Quer medir, depende do próprio sistema e das regras de gerenciamento de dinheiro que ele usa. Um sistema deve sugerir uma gama de métodos aceitáveis ​​de gestão de dinheiro ou regras que dão melhores resultados, ou seja, bons lucros e um drawdown aceitável. Então vamos falar sobre todo o método de gestão de dinheiro bom. Eu sinto que podemos conversar e falar sobre MM até ficar azul na cara, como é que vamos negociar esse método de MM: 1. Quando nós vamos curtos ou longos 2. O que nós olhamos para ir curto e longo 3. O que? É o nosso RR 4. Qual quadro de tempo olhamos No geral, como definimos as entradas. Isso não precisa ser preciso, exatamente no HLLH ou LLHH, mas é uma boa área para entrar e, em seguida, gerenciar o comércio para ser bem sucedido - Esta é a chave. SL sempre é atingido. Então, quando e como determinamos o nosso próximo movimento quando este foi atingido, revertemos e vamos de curta duração, etc. Sheep All Time Return: 272.5 Juntei-se em junho de 2007 Status: abrace-o Cadela 464 Posts Tanto quanto eu estou preocupado, dimensionamento de posição E tirar proveito do lucro parcial é um acéfalo. O que eu gostaria de ver um pouco de discussão sobre a taxa na qual se aumenta o tamanho da posição em relação ao crescimento da conta. Atualmente, eu compo o tamanho da minha posição em uma base de comércio por comércio - como uma porcentagem fixa do patrimônio da minha conta. O que isso significa, no entanto, se você estiver obtendo um RR médio de 1: 1 (ou por aí) e tiveram uma boa série de vencedores, a primeira perda que você tirará será maior do que qualquer aumento recente. Isso realmente não afetará a lucratividade do sistema a longo prazo (desde que sua taxa de sucesso seja sólida), mas ficará feia em sua curva de equidade de curto prazo e terá implicações psicológicas para os comerciantes menos do que profissionais (como eu ). Então, eu estava pensando em ter uma abordagem menos agressiva - e manter o tamanho da posição como uma porcentagem fixa do saldo da conta observado no mercado aberto, segunda-feira de manhã, e manter esse saldo da conta como marca d'água para calcular o tamanho da sua posição. Portanto, se seu valor patrimonial líquido for 10k no início da semana de negociação, seu tamanho de posição (com risco 2, por exemplo) arriscará 200 em relação ao seu tamanho de parada. No final da semana, se o saldo da conta é 12k, você ainda só posição tamanho 2 de 10k por comércio. No início da próxima semana, você começa a fazer negócios com um tamanho de posição de 2 de 12k (o valor patrimonial atualizado da conta). Estou pensando que esta é uma maneira mais sensata de gerenciar meu risco. I bom compromisso entre composição e minimizar o risco de tentar ir demasiado rápido demasiado cedo e soprando a curva. Se sanar. Nós podemos matá-lo Man este segmento é ruim. Eu sugiro lançar o gerenciamento de dinheiro na cabeça e examinar todas as possibilidades. Vai demorar várias semanas e muita reflexão. Mas há apenas tantas coisas que você pode fazer, por isso é exaustivo. No final do dia, não há uma resposta correta, porque todo mundo tem uma tolerância ao risco diferente. Pelo menos você pode conhecer seu risco antes de executar sua primeira troca. Vou te dizer o que eu faço. Eu corro mais do que a maioria. Eu arrisco 5 no comércio. Na entrada, estabeleci uma ordem de limite para cortar a metade de 10 pips (GBPUSD, USDJPY etc) ou 15 pips (GBPJPY, GBPCHF) e trilha minha parada para me dar um tiro livre na tendência com um tamanho de posição sólido. Isso funciona se você troca com a tendência e possui um sistema sólido para entradas temporárias. As saídas de tempo na segunda metade da posição são as mais difíceis. EDITAR: para tornar isso claro - eu não trato a minha parada para equilibrar. Eu trato minha parada t 10 pontos do outro lado da minha entrada (se eu tiver metade da queda em 10 pontos de lucro) de 15 em GBPJPY etc. Assim, o pior caso é interrompido sem custo líquido para o comércio (exceto os cálculos de juros). A discreção é usada no segundo semestre para garantir que você obtenha algum crescimento de contas sólidas. Se sanar. Podemos matá-lo. A gestão de dinheiro simples ganha ao longo do tempo. A diferença entre um comerciante bem sucedido e um comerciante perdedor tem muito menos a ver com a habilidade bem sucedida de comerciantes para escolher vencedores do que você pensa. Todos os comerciantes vão experimentar perdedores e muitos deles. Itrsquos é um fato do negócio. Um vencedor, no entanto, abraça a compreensão de que um grande elemento de qualquer um comércio é mdash aleatoriedade em vigor, qualquer comércio é dada, em algum nível, uma aposta. Perder negócios é inevitável, eo vencedor leva essa inevitabilidade em conta. Muitos gerentes bem sucedidos de longa data fizeram isso com uma porcentagem vencedora logo acima de 50 e até mesmo os melhores comerciantes estão certos apenas cerca de 60 do tempo. Não é necessário atingir essa taxa de sucesso para lucrar no longo prazo, no entanto. Não é necessário até mesmo ser 50 direita (ver quotWin alguns, perder alguns, quot abaixo). O cenário descrito assume um mdash de 40 vitórias, em outras palavras, oito negócios vencedores de 20. A chave para fazer uma vitória de 40 lucrativos é estruturar seus negócios de modo que seus vencedores lucram pelo menos o dobro de seus perdedores perderem mdash e Que sua participação inicial pode resistir à inevitável corda de perdas. Não procure mais do que as manchetes recentes para ilustrar isso. Numerosos analistas mal informados fizeram questão de que o ex-diretor global da MF, Jon Corzine, pudesse acabar sendo correto em suas posições em títulos estrangeiros. Não não não. Quando você toma uma posição alavancada, você não está simplesmente especulando sobre a direção do mercado, você também está fazendo uma decisão de timing de mercado e uma posição sobre a volatilidade. Você limita o quão longe o mercado pode ir contra você antes de você deve fiança. Considere os pressupostos em nossa tabela. Nossas negociações vencedoras hipotéticas rendem um lucro de 2.000, e os comércios perdedores perdem a metade dessa quantia. De particular importância é que mesmo que 60 dos comércios são perdedores, após 20 comércios o saldo global é um positivo 4.000. No entanto, em um ponto, o saldo total era de 4.000 abaixo da água. Artigos relacionados